10月31日,有投资者向金石杂谈披露,幻方的一款专注于小盘股的量化多策略产品近期净值暴跌,引发广泛关注,单周净值下跌幅度竟高达10%,似乎创下历史新低。根据最新发布的净值信息,该产品在10月的表现持续低迷,周净值未曾出现过上涨情况。尽管如此,该产品自成立以来已实现高达520%的收益,年化收益率也令人瞩目,达25%;超额收益则是其显著亮点,达到3.8倍。 进一步调查显示,本周中证1000指数的跌幅为8.5%,而幻方的净值波动则显得更加剧烈。此外,周五时,该指数一度有所回升,最终却以3.4%的跌幅收盘。在创业板指方面,跌幅更是超过10%,而科创50则大幅下挫13.72%。由此推测,幻方的产品可能在科技股上的仓位偏重,因而深受近期科技股抛售潮的影响。 根据金石杂谈在私募排排网的查询,目前幻方今年的亏损普遍处于5%到10%之间,如果本周的明显重挫持续,该产品的年度总亏损可能已经突破10%。当前,幻方的负责人为徐进,而其实际控制人依旧是梁文锋。值得一提的是,梁文锋曾以“平凡的小猪”的身份捐赠1.38亿元,因而引起了网络的广泛关注。 此外,鸣石有量的策略产品在10月29日的净值也更新,单日净值猛跌6%,到29日时本周累计跌幅已达到9.3%,预计30日时跌幅超过10%。而聚宽的一款指数增强产品也面临相似的困境,单日净值骤降6%,本周整体净值跌幅也高达8%。该公司的实际控制人高斯蒙,曾就读于西安交通大学计算机科学与技术专业,放弃了新加坡南洋理工大学的直博机会,积累了超过十年的高频量化交易经验,2015年创立聚宽。与此同时,稳博的小盘策略今年遭遇近40%的净值下跌,其1000指数增强系列产品本周净值下滑7.4%,截至现在的亏损已达19%,而在29号的数据基础上,这一周的净值跌幅超过10%显然是一种可能。